而竇篤、竇景是皇親國戚，本應成為百官表率，卻在朝廷不安定、百姓愁苦、國家財政空虛之時，為他們大修宅第，很不合適。
應當暫且停工，專心考慮北方邊疆的戰事，體恤人民的困難。奏章呈上后，竇太后不予理睬。
竇憲曾派他的門生帶信去見尚書仆射郅壽，有私事請托，郅壽不僅沒有接受請托，反而立即將送信的人送到詔獄。
他還屢次上書，彈劾竇憲驕橫無理，引用王莽篡位一事來告誡朝廷。
又趁著上朝的機會，就討伐北匈奴和大肆興建宅第之事抨擊竇憲等人，厲聲正色，言辭激烈。
竇憲大怒，反誣郅壽私買公田，誹謗朝廷。
經過審訊后，郅壽被判處斬刑。
何敞上書為郅壽求情，說他的職責就是糾正大臣的錯誤，如果他面對錯誤而沉默不語，則罪該處死。
如今郅壽為了社稷平安，提出正確主張，卻被人誹謗。
朝廷不應治罪于他，否則就會被后人譏笑。
奏章呈上，郅壽被改判為流放合浦。還沒有動身，郅壽就自殺了。
六月，竇憲、征西將軍耿秉從朔方雞鹿塞出發，南匈奴單于從滿夷谷出發，度遼將軍鄧鴻從稒陽塞出發，三路大軍在涿邪山會師。
竇憲分別派遣副校尉閻盤、司馬耿夔、耿譚率領南匈奴一萬余精銳騎兵，同北匈奴單于在稽洛山會戰，大敗北匈奴軍，北匈奴單于逃走。
漢軍將北匈奴各部落追到了私渠比鞮海，共斬殺匈奴一萬三千人，還活捉了很多匈奴人，俘獲了各種牲畜百萬余頭。
八十一個匈奴部落、二十余萬匈奴人投降漢朝。
竇憲、耿秉出塞三千余里，登上燕然山，命令中護軍班固刻石立碑，記錄漢朝的國威和恩德。
“竇憲又派軍司馬吳汜、梁諷帶上金帛財物送給北匈奴單于。”
“當時北匈奴內部大亂，吳、梁二人到西海之畔才追上單于，向他宣布漢朝的國威，并以漢和帝的的名義進行賞賜，單于叩首接受。”
“于是梁諷游說單于效法呼韓邪單于的先例，做漢朝的藩屬。”
“單于欣然同意，立即率領部眾同梁諷一道南歸。”
“抵達私渠海時，聽說漢軍已經入塞，單于便派他的弟弟右溫禺鞮王帶著貢物去漢朝做人質，隨梁諷一同入京朝見。”
“竇憲因北匈奴單于沒有親自前來，便奏報竇太后，把單于的弟弟送了回去。”
“南匈奴單于在漠北送給竇憲一只容量五斗的古鼎，竇憲將古鼎獻給了漢和帝。”
“因攻打北匈奴立下戰功，竇憲被任命為大將軍，封為武陽侯，享有二萬戶食邑。”
“竇憲堅決推辭，不肯接受封爵，竇太后同意了。”
“按舊例，大將軍的地位在太尉、司徒、司空三公之下。”
“竇太后特地下詔規定：竇憲的地位在太傅之下，三公之上。”
“竇篤、竇景、竇瓌任侍中、奉車、駙馬督尉，四兄弟爭相修建房宅，工匠眾多。”
“竇氏兄弟恃寵而驕，執金吾竇景尤為突出。”
“他的奴仆和部下強奪百姓的財物，非法釋放罪犯，奸淫擄掠婦女。”
“商人們害怕得不敢出門經商，如同躲避敵寇。”